Сначала семиместный вагон императорского поезда предназначался для наследника престола Николая Александровича (будущего Николая II). Он был построен в 1894-1896 гг. в Главных автомобильных мастерских Николаевской железной дороги. И хотя поезд был рассчитан на семью Императора Николая II, уже в 1896-97 он был дополнен еще тремя вагонами, изготовленными в Варшавских железнодорожных мастерских.
Впоследствии состав поезда неоднократно менялся, старые вагоны заменялись на новые и их интерьер постоянно переделывался. В 1902 году поезд состоял из десяти вагонов: спальный вагон, вагон-салон, вагоны, предназначенных для детей, великих князей и императорской свиты. Также были вагоны для железнодорожных военнослужащих, кухни, слуг и багажа. Добавленный чуть позже одиннадцатый вагон использовался в качестве церкви.
Вагоны поезда были окрашены в синий цвет; швы были украшены позолотой; все деревянные части были сделаны из индийского тика. На вагоны между окнами были нанесены чеканные гербы золоченной бронзой. Стены и мебель были обиты, в основном хлопком с растительным орнаментом; использовались шелковые ткани и кожа. Интерьеры поезда были мягкими и спокойными, оснащены мебелью в стиле модерн, производимой Робертом Мелцером. Панели, потолок и мебель, сделанная из полированного дуба, ореха, белого и серого бука, клена и карельской березы, были покрыты линолеумом и коврами. Вагоны, предназначенные для императорской семьи были особенно комфортные. Они были снабжены всем необходимым для удобной жизни и плодотворной работы.
Сначала биметаллические ванна (медь снаружи и серебро внутри) была установлена между кабинетами императора и императрицы. Она была изготовлена в Париже и имела несколько отражателей по бокам, чтобы избегать разбрызгивания воды, когда поезд трогается.
В спальный вагон входили помещения Николая II и Александры Федоровны, отделения с умывальниками, отсеки фрейлин, лакеев и гардеробных. В отсеке императрицы стояла кровать с резными украшениями, подвешенная на ремни, как гамак. Все шторы, покрывала и обивка кресел и стульев были в голубой шелке с соответствующими узорами; ковер на полу был украшен цветами и листьями на зеленой земле. Мебель была сделана из карельской березы и кедра. Дорогой резной письменный стол был обит золотым тиснением и кожей; на столе стояли серебряный письменный набор из двенадцати приборов, лампа, бювара и отсек для бумаг; многочисленные семейные фотографии и иконы украшали стены.
